农银汇理货币市场证券投资基金  基金管理人：农银汇理基金管理有限公司  基金托管人：中国工商银行股份有限公司  送出日期：2024 年 8 月 29 日                                       农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                            第 2 页 共 47 页                                                                                        农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告                                                                  第 3 页 共 47 页                                                                                      农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告                                                                 第 4 页 共 47 页                                            农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告                                §2 基金简介 基金名称         农银汇理货币市场证券投资基金 基金简称         农银货币 基金主代码        660007 基金运作方式       契约型开放式 基金合同生效日      2010 年 11 月 23 日 基金管理人        农银汇理基金管理有限公司 基金托管人        中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份      4,347,590,705.01 份 额总额 基金合同存续期      不定期 下属分级基金的基                           农银货币 A                        农银货币 B 金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资目标                   本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超                        越业绩比较基准的投资回报，为投资者提供良好的现金管理工                        具。 投资策略                   本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则，通过对宏                        观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析，科学预计                        未来利率走势，合理设定投资组合的目标久期和资产配置比例。                        同时，综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多种投                        资策略，在保证安全性和流动性的基础上，力争获得超越业绩比                        较基准的投资回报。 业绩比较基准                 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征                 本基金为货币市场证券投资基金。本基金的风险和预期收益低于                        股票型基金、混合型基金、债券型基金。        项目                      基金管理人                     基金托管人 名称                    农银汇理基金管理有限公司              中国工商银行股份有限公司         姓名            翟爱东                       郭明 信息披露         联系电话          021-61095588              010-66105799  负责人         电子邮箱          xuxin@abc-ca.com          custody@icbc.com.cn 客户服务电话                021-61095599              95588 传真                    021-61095556              010-66105798 注册地址                  中国（上海）自由贸易试验区银            北京市西城区复兴门内大街 55                       城路 9 号 50 层               号                                 第 5 页 共 47 页                                        农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 办公地址            中国（上海）自由贸易试验区银                 北京市西城区复兴门内大街 55                 城路 9 号 50 层                    号 邮政编码            200120                         100140 法定代表人           黄涛                             廖林 本基金选定的信息披露报纸名称                 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网                                http://www.abc-ca.com 址 基金中期报告备置地点                     中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。         项目                      名称                       办公地址                                                 中国（上海）自由贸易试验 注册登记机构             农银汇理基金管理有限公司                                                 区银城路 9 号 50 层。                §3 主要财务指标和基金净值表现                                                           金额单位：人民币元  据和指标             农银货币 A                               农银货币 B  本期已实现收  益  本期利润                      24,622,719.86                   26,125,528.12  本期净值收益  率                              报告期末(2024 年 6 月 30 日)  据和指标  期末基金资产  净值  期末基金份额  净值                              报告期末(2024 年 6 月 30 日)  末指标  累计净值收益  率 注：1、本基金申购赎回费为零；                             第 6 页 共 47 页                                        农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。                              农银货币 A              份额净       份额净值      业绩比较       业绩比较基准     阶段       值收益       收益率标      基准收益       收益率标准差      ①－③      ②－④               率①       准差②        率③          ④   过去一个月      0.1343%   0.0006%    0.1125%     0.0000%                                                             %        %   过去三个月      0.4261%   0.0011%    0.3413%     0.0000%                                                             %        %   过去六个月      0.9145%   0.0012%    0.6825%     0.0000%                                                             %        %    过去一年      1.8402%   0.0010%    1.3725%     0.0000%                                                             %        %    过去三年      5.6729%   0.0014%    4.1100%     0.0000%                                                             %        %  自基金合同生效     50.7787                                    31.968   0.0040    起至今             %                                       8%        %                              农银货币 B              份额净       份额净值      业绩比较       业绩比较基准     阶段       值收益       收益率标      基准收益       收益率标准差      ①－③      ②－④               率①       准差②        率③          ④   过去一个月      0.1540%   0.0006%    0.1125%     0.0000%                                                             %        %   过去三个月      0.4860%   0.0011%    0.3413%     0.0000%                                                             %        %   过去六个月      1.0349%   0.0012%    0.6825%     0.0000%                                                             %        %                            第 7 页 共 47 页                                     农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告   过去一年     2.0848%   0.0010%    1.3725%   0.0000%                                                         %        %   过去三年     6.4364%   0.0014%    4.1100%   0.0000%                                                         %        %  自基金合同生效   55.7829                                  36.973   0.0040    起至今          %                                      0%        % 收益率变动的比较 注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存                          第 8 页 共 47 页                                  农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 款和大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中 央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2010 年 11 月 23 日）起六个月，建仓期满时，本基金 各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。                     §4 管理人报告   农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注 册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％， 东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公 地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为黄涛先生。   截止 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 83 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券 投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农 银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹 混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、 农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证 投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基 金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理 红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配 置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配 置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证 券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混 合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理尖端科技 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究 驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫                       第 9 页 共 47 页                                        农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽 三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈 三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇 理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银 汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老 目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）                               、农银汇理金润一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票 型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债券型证券 投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康 6 个月持有期混合型证券投资基金、 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、 农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选 汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农银汇理专精 特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀 3 个月定期开 放债券型证券投资基金、农银汇理品质农业股票型证券投资基金、农银汇理瑞泽添利债券型证券 投资基金、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）                                   、农银汇理景气优选 混合型证券投资基金、农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理医疗精选 股票型证券投资基金、农银汇理中证 1000 指数增强型证券投资基金、农银汇理均衡优选混合型证 券投资基金、农银汇理金恒债券型证券投资基金、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金、 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金、农银汇理国企优选混合型证券投资基金、 农银汇理金泽 60 天持有期债券型证券投资基金、农银汇理先进制造混合型证券投资基金、农银汇 理金瑞利率债债券型证券投资基金。             任本基金的基金经理              （助理）期限             证券从 姓名    职务                                          说明                                 业年限             任职日期       离任日期                                         金融学硕士，历任农银汇理基金管理有限 黄晓   本基金的   2016 年 8                    公司集中交易室交易员、固定收益部研究                         -      12 年  鹏   基金经理    月 31 日                     员，现任农银汇理基金管理有限公司基金                                         经理。                             第 10 页 共 47 页                                 农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期 为基金合同生效日。 规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。   报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、               《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法 律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。 报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利 影响的行为。   报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。   本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析， 未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。   报告期内未发现本基金存在异常交易行为。   未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。   今年上半年，资金面持续宽松，隔夜加权利率在 1.7%附近震荡，流动性分层逐渐显现。在资 产荒的影响下，理财规模增长较多，机构欠配较严重，叠加货币政策偏宽松，短端利率持续下行， 一年国股存单利率从年初 2.4%附近下行至年中 2%以下，下行幅度 40bp 以上。4 月份手工补息叫 停，引发市场对银行负债端的担忧，但事后来看存单表现仍然强劲，手工补息影响有限。由于长 短期利率绝对位置已经处于历史低位，利差也处在历史较低水平，但上半年自营理财配置力量始                      第 11 页 共 47 页                                   农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 终强劲，因此基金在上半年操作上维持了中性偏积极的久期，杠杆策略灵活调整，总体杠杆率不 高。在资产配置上，加大逆回购资产占比，在利差较低的情况下，存款存单选择资质较好的主体 配置，信用下沉较适度。   本报告期农银货币 A 的基金份额净值收益率为 0.9145%，本报告期农银货币 B 的基金份额净 值收益率为 1.0349%；同期业绩比较基准收益率为 0.6825%。   年初以来，由于强大的配置力量，长短端利率不断下行，期限利差和信用利差已经被压缩到 历史低点。从基本面看，经济总体有企稳迹象，但出现大幅回暖尚需时日。前限制中短端继续下 行的主要因素是隔夜资金价格，目前虽然 OMO 价格下调，但资金市场利率尚未向下大幅打开，短 端利率继续下行的空间不大。后续需持续关注央行对资金面的态度，长端需关注央行卖债对市场 的影响。   根据财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则》、于 2022 年 7 月 1 日颁 布的《资产管理产品相关会计处理规定》                  （财会[2022]14 号)、中国证券投资基金业协会于 2012 年 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金 执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》                    （证监会计字[2007]15 号）、                                     《中国证监会关于证券投 资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）、中国证券投资基金业协会于 2022 年 12 月 30 日发布的《关于固定收益品种的估值处理标准》等文件，本公司制订了证券投资基金估值政 策和程序，并设立了估值委员会。   公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和 解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、 以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估 值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说 明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变 化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达 到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根 据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督， 根据法规进行披露。   以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验                        第 12 页 共 47 页                                 农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委 员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具 体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表 决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。    本公司未签约与估值相关的定价服务。    本基金根据各类基金份额的每日收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算 当日收益并分配，在每个运作期满集中支付。在每个运作期满进行累计收益支付时只采用红利再 投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。报告期内，农银货币 市场 A 实施利润分配的金额为 24,622,719.86 元，农银货币市场 B 实施利润分配的金额为    本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。                    §5 托管人报告    本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币 市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。     明    本报告期内，本基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理货币市场证券投资 基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。    本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指 标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完 整。                      第 13 页 共 47 页                                         农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告               §6 半年度财务会计报告（未经审计） 会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日                                                                单位：人民币元                                          本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1      1,528,616,422.90         945,499,329.69 结算备付金                                    7,790,959.74                        - 存出保证金                                         6,520.63                       - 交易性金融资产                 6.4.7.2      2,684,972,312.52       2,552,521,044.37 其中：股票投资                                               -                      -      基金投资                                             -                      -      债券投资                            2,684,972,312.52       2,552,521,044.37      资产支持证券投资                                         -                      -      贵金属投资                                            -                      -      其他投资                                             -                      - 衍生金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4        458,574,595.27         150,183,329.95 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -      资产支持证券投资                                         -                      -      其他投资                                             -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他权益工具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收清算款                                                 -                      - 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                   13,490,661.46          65,775,173.97 递延所得税资产                                               -                      - 其他资产                    6.4.7.8                       -                      - 资产总计                                 4,693,451,472.52       3,713,978,877.98                                          本期末                   上年度末      负债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                  -                      - 交易性金融负债                                               -                      - 衍生金融负债                  6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                              344,096,164.38         148,830,469.54 应付清算款                                                 -                      - 应付赎回款                                        21,000.01         13,415,224.60                              第 14 页 共 47 页                                             农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 应付管理人报酬                                         718,614.81                527,863.28 应付托管费                                           239,538.25                175,954.41 应付销售服务费                                         589,534.42                522,960.48 应付投资顾问费                                                    -                      - 应交税费                                             24,800.80                 22,580.99 应付利润                                                       -                      - 递延所得税负债                                                    -                      - 其他负债                     6.4.7.9                171,114.84                298,561.14 负债合计                                       345,860,767.51             163,793,614.44 净资产： 实收基金                     6.4.7.10        4,347,590,705.01           3,550,185,263.54 其他综合收益                   6.4.7.11                          -                      - 未分配利润                    6.4.7.12                          -                      - 净资产合计                                    4,347,590,705.01           3,550,185,263.54 负债和净资产总计                                 4,693,451,472.52           3,713,978,877.98 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 4,347,590,705.01 份，其中下属 A 类基金份额总额 2,628,711,529.07 份；下属 B 类基金份额总额 1,718,879,175.94 份。 会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                        单位：人民币元                                             本期                    上年度可比期间        项 目            附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                         年 6 月 30 日                  年 6 月 30 日 一、营业总收入                                    61,284,949.15               53,208,352.62 其中：存款利息收入            6.4.7.13              18,180,990.33               13,828,808.20      债券利息收入                                            -                          -    资产支持证券利                                                        -                          - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                            -                          - “-”填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.14                          -                          -      基金投资收益                                            -                          -      债券投资收益          6.4.7.15              30,844,832.82               31,180,274.67    资产支持证券投 资收益                                 第 15 页 共 47 页                                              农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告      贵金属投资收益         6.4.7.17                            -                      -      衍生工具收益          6.4.7.18                            -                      -      股利收益            6.4.7.19                            -                      -    以摊余成本计量 的金融资产终止确认产                                               -                      - 生的收益      其他投资收益                                              -                      - （损失以“-”号填            6.4.7.20                            -                      - 列）                                                          -                      - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支出                                  10,536,701.17            10,535,949.28 其中：暂估管理人报酬                                               -                      - 其中：卖出回购金融资 产支出 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） 减：所得税费用                                                  -                      - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 五、其他综合收益的税                                                          -                      - 后净额 六、综合收益总额                                   50,748,247.98            42,672,403.34 会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                     单位：人民币元                                               本期      项目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                  实收基金            其他综合收益             未分配利润           净资产合计 一、上期期末净       3,550,185,263.                 -                -   3,550,185,263.5                                  第 16 页 共 47 页                                            农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 资产                      54                                                   4 加：会计政策变                          -                 -               -                 - 更     前期差错更                          -                 -               -                 - 正     其他                   -                 -               -                 - 二、本期期初净      3,550,185,263.                                     3,550,185,263.5                                            -               - 资产                      54                                                   4 三、本期增减变 动额（减少以“-” 797,405,441.47                   -               -    797,405,441.47 号填列） （一）、综合收益                          -                 -    50,748,247.98    50,748,247.98 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       797,405,441.47                -               -    797,405,441.47 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     9,800,753,986.                                     9,800,753,986.3                                            -               - 购款                      34                                                   4                          -                                                   - 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                          -                 -   -50,748,247.98   -50,748,247.98 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收                  -                 -               -                 - 益 四、本期期末净      4,347,590,705.                                     4,347,590,705.0                                            -               - 资产                      01                                                   1                                        上年度可比期间      项目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                实收基金            其他综合收益           未分配利润             净资产合计 一、上期期末净 资产                                第 17 页 共 47 页                                           农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 加：会计政策变                           -               -                -                 - 更     前期差错更                           -               -                -                 - 正     其他                    -               -                -                 - 二、本期期初净       4,131,578,183.                                    4,131,578,183.1                                           -                - 资产                       17                                                  7 三、本期增减变                - 动额（减少以“-”                                 -                -    -889,288,595.88 号填列）      889,288,595.88 （一）、综合收益                           -               -     42,672,403.34    42,672,403.34 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的                   - 净资产变动数                                    -                -    -889,288,595.88 （净资产减少以       889,288,595.88 “-”号填列） 其中：1.基金申      7,056,467,519.                                    7,056,467,519.9                                           -                - 购款                       96                                                  6                           -                                                  - 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                           -               -    -42,672,403.34   -42,672,403.34 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收                   -               -                -                 - 益 四、本期期末净       3,242,289,587.                                    3,242,289,587.2                                           -                - 资产                       29                                                  9 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：          程昆                       毕宏燕                           丁煜琼                                第 18 页 共 47 页                                    农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告     基金管理人负责人          主管会计工作负责人              会计机构负责人   农银汇理货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2010]第 1359 号《关于核准农银汇理货币市场证券投资基金募集的批 复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理 货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 6,031,719,496.90 元，业经普华永道中天会计师事务所 有限公司普华永道中天验字(2010)第 336 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，                                            《农银汇理 货币市场证券投资基金基金合同》于 2010 年 11 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 6,032,599,123.32 份基金份额，其中认购资金利息折合 879,626.42 份基金份额。本基金的 基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。   根据《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》和《农银汇理货币市场证券投资基金招募 说明书》的规定，本基金设 A 类和 B 类两类基金份额，不同类别的基金份额适用不同费率的销售 服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于 500 万份进行不同类别基金份额 的判断和处理。   根据《货币市场基金管理暂行规定》和《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》的有关 规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同 业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以 及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基 准为：同期七天通知存款利率(税后)。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》   、各项具体会计准则、            《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》     、本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。                         第 19 页 共 47 页                                  农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。   本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。   本基金本报告期未发生会计政策变更。   本基金本报告期未发生重大会计估计变更。   本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。   根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》                                、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相 关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：   (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。      对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款 服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。   (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。   (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。                       第 20 页 共 47 页                                          农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告   (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。                                                                  单位：人民币元                                                    本期末             项目 活期存款                                                            216,364,395.07 等于：本金                                                           216,251,210.76   加：应计利息                                                           113,184.31   减：坏账准备                                                                    - 定期存款                                                        1,312,252,027.83 等于：本金                                                       1,305,000,000.00   加：应计利息                                                          7,252,027.83   减：坏账准备                                                                    - 其中：存款期限 1 个月以内                                                              -   存款期限 1-3 个月                                                   200,223,999.86   存款期限 3 个月以上                                               1,112,028,027.97 其他存款                                                                        - 等于：本金                                                                       -   加：应计利息                                                                    -   减：坏账准备                                                                    -             合计                                              1,528,616,422.90 注：1.定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。                                                                  单位：人民币元                                            本期末      项目                  按实际利率计算的              影子定价             偏离金额            偏离度                    账面价值                                                 （%）      交易所市场          45,856,221.36      45,858,129.04        1,907.68    0.0000 债券   银行间市场       2,639,116,091.16   2,641,018,253.71    1,902,162.55    0.0438        合计        2,684,972,312.52   2,686,876,382.75    1,904,070.23    0.0438   资产支持证券                       -                  -                 -       -      合计          2,684,972,312.52   2,686,876,382.75    1,904,070.23    0.0438 注：偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值； 偏离度＝偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。                               第 21 页 共 47 页                                        农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。   本基金本报告期末未持有期货合约。   本基金本报告期末未持有黄金衍生品。                                                        单位：人民币元                                     本期末    项目                          2024 年 6 月 30 日                    账面余额                          其中：买断式逆回购  交易所市场                227,287,883.96                          -  银行间市场                231,286,711.31                          -    合计                 458,574,595.27                          -   本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本报告期买入返售金融资产期末余额中无资产减值准备。   本基金本报告期末无债权投资。   本基金本报告期无债权投资减值准备。   本基金本报告期末无其他债权投资。   本基金本报告期无其他债权投资减值准备。                           第 22 页 共 47 页                                   农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期末无其他权益工具投资。   本基金本报告期无其他权益工具投资。   本基金本报告期末未持有其他各项资产。                                                           单位：人民币元                                             本期末         项目 应付券商交易单元保证金                                                         - 应付赎回费                                                               - 应付证券出借违约金                                                           - 应付交易费用                                                      52,716.46 其中：交易所市场                                                            -     银行间市场                                                   52,716.46 应付利息                                                                - 预提费用                                                       118,398.38         合计                                                 171,114.84                                                      金额单位：人民币元                         农银货币 A                                       本期        项目               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                    基金份额（份）                          账面金额 上年度末                     2,253,893,649.35            2,253,893,649.35 本期申购                     5,025,041,756.79            5,025,041,756.79 本期赎回（以“-”号填列）           -4,650,223,877.07           -4,650,223,877.07 基金拆分/份额折算前                               -                         - 基金拆分/份额折算调整                              -                         - 本期申购                                     -                         - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                         - 本期末                      2,628,711,529.07            2,628,711,529.07                         农银货币 B                                       本期        项目               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                    基金份额（份）                          账面金额 上年度末                     1,296,291,614.19            1,296,291,614.19 本期申购                     4,775,712,229.55            4,775,712,229.55                        第 23 页 共 47 页                                       农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 本期赎回（以“-”号填列）               -4,353,124,667.80       -4,353,124,667.80 基金拆分/份额折算前                                 -                       - 基金拆分/份额折算调整                                -                       - 本期申购                                       -                       - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                       - 本期末                          1,718,879,175.94        1,718,879,175.94 注：红利再投、转换入及级别调整入份额计入申购，转换出及级别调整出份额计入赎回。   本基金本报告期无其他综合收益。                                                         单位：人民币元                             农银货币 A       项目          已实现部分               未实现部分          未分配利润合计 上年度末                          -                 -                   - 加：会计政策变更                      -                 -                   -   前期差错更正                      -                 -                   -    其他                         -                 -                   - 本期期初                          -                 -                   - 本期利润               24,622,719.86                -       24,622,719.86 本期基金份额交易产                               -                 -                   - 生的变动数 其中：基金申购款                      -                 -                   -     基金赎回款                     -                 -                   - 本期已分配利润           -24,622,719.86                -      -24,622,719.86 本期末                           -                 -                   -                             农银货币 B       项目          已实现部分               未实现部分          未分配利润合计 上年度末                          -                 -                   - 加：会计政策变更                      -                 -                   -   前期差错更正                      -                 -                   -    其他                         -                 -                   - 本期期初                          -                 -                   - 本期利润               26,125,528.12                -       26,125,528.12 本期基金份额交易产                               -                 -                   - 生的变动数 其中：基金申购款                      -                 -                   -     基金赎回款                     -                 -                   - 本期已分配利润           -26,125,528.12                -      -26,125,528.12 本期末                           -                 -                   -                                                         单位：人民币元                           第 24 页 共 47 页                                    农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告                                          本期        项目 活期存款利息收入                                                 1,919,904.89 定期存款利息收入                                                16,246,669.41 其他存款利息收入                                                             - 结算备付金利息收入                                                     14,401.30 其他                                                                14.73 合计                                                      18,180,990.33   本基金本报告期无股票投资收益。                                                        单位：人民币元                                                  本期             项目 债券投资收益——利息收入                                            30,214,390.88 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                       - 债券投资收益——申购差价收入                                                       -             合计                                          30,844,832.82                                                        单位：人民币元                                                  本期              项目 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 减：应计利息总额                                                24,017,218.66 减：交易费用                                                               - 买卖债券差价收入                                                     630,441.94   本基金本报告期无债券赎回差价收入。   本基金本报告期无债券申购差价收入。                         第 25 页 共 47 页                                  农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期无资产支持证券投资收益。   本基金本报告期无资产支持证券投资收益。   本基金本报告期无资产支持证券投资收益。   本基金本报告期无资产支持证券投资收益。   本基金本报告期无贵金属投资收益。   本基金本报告期无买卖贵金属差价收入。   本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。   本基金本报告期无贵金属申购差价收入。   本基金本报告期无买卖权证差价收入。   本基金本报告期无其他投资收益。   本基金本报告期无股利收益。   本基金本报告期无公允价值变动收益。   本基金本报告期无其他收入。                       第 26 页 共 47 页                                农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期无信用减值损失。                                                     单位：人民币元                                             本期                项目 审计费用                                                    49,726.04 信息披露费                                                   59,672.34 证券出借违约金                                                         - 银行费用                                                    51,732.36 账户维护费                                                    9,000.00 上清所账户维护费                                                 9,600.00                合计                                      179,730.74   截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。   截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。   报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。           关联方名称                     与本基金的关系  农银汇理基金管理有限公司(“农银汇     基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  理”)  中国工商银行股份有限公司(“工商银     基金托管人、基金销售机构  行”)  中国农业银行股份有限公司(“农业银     基金管理人的股东、基金销售机构  行”)  农银汇理资产管理有限公司          基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。   本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。                     第 27 页 共 47 页                                    农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。   本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。   本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。   本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                           单位：人民币元                                本期                    上年度可比期间          项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6    2023 年 1 月 1 日至 2023                               月 30 日                  年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费                   3,940,953.11               3,126,286.05 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金管理人的净管理费                    2,827,255.77               2,372,761.86 注：支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：   日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。                                                           单位：人民币元                               本期                    上年度可比期间          项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6    2023 年 1 月 1 日至 2023                              月 30 日                  年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                  1,313,651.02             1,042,095.35 注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。                                                          单位：人民币元                                        本期 获得销售服务费的各关 联方名称                           当期发生的基金应支付的销售服务费                        第 28 页 共 47 页                                     农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告                     农银货币 A               农银货币 B                合计 农银汇理                   10,877.29             73,386.03            84,263.32 农业银行                 1,489,776.05             9,278.70        1,499,054.75 工商银行                   78,154.65                543.85            78,698.50 合计                   1,578,807.99            83,208.58        1,662,016.57                                     上年度可比期间  获得销售服务费的各关                2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日      联方名称                  当期发生的基金应支付的销售服务费                     农银货币 A               农银货币 B                合计 农银汇理                    20,358.98            85,853.45         106,212.43 农业银行                 1,235,427.07             7,408.58        1,242,835.65 工商银行                    73,618.01               275.60            73,893.61 合计                   1,329,404.06            93,537.63        1,422,941.69 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给农银汇理，再由农银汇理计算并支付给各基金销售机构。A 基金份额和 B 基金 份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为：   日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。   本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。                                                              份额单位：份                                            本期 项目                         农银货币 A                           农银货币 B 基金合同生效日（ 2010 年                                          -                               - 报告期初持有的基金份额                              -                   71,931,261.22 报告期间申购/买入总份额                             -                  115,887,845.87 报告期间因拆分变动份额                              -                               - 减：报告期间赎回/卖出总份                                          -                  -96,000,000.00 额 报告期末持有的基金份额                              -                   91,819,107.09 报告期末持有的基金份额                              -                          5.3418%                          第 29 页 共 47 页                                            农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 占基金总份额比例                                            上年度可比期间 项目                             农银货币 A                          农银货币 B 基金合同生效日（ 2010 年                                               -                              - 报告期初持有的基金份额                                   -                              - 报告期间申购/买入总份额                                  -                  190,210,629.83 报告期间因拆分变动份额                                   -                              - 减：报告期间赎回/卖出总份                                               -                              - 额 报告期末持有的基金份额                                   -                  190,210,629.83 报告期末持有的基金份额                                               -                       10.4824% 占基金总份额比例                                                                    份额单位：份                                  农银货币 B                     本期末                                  上年度末 关联方名                         持有的基金份额                              持有的基金份额  称        持有的                                 持有的                         占基金总份额的比                            占基金总份额的比例          基金份额                                基金份额                           例（%）                                 （%） 农银汇理 资产管理   490,609,820.57             28.54    475,576,938.60                36.69 有限公司                                                                   单位：人民币元                          本期                                                         上年度可比期间  关联方名称                                            2023年至2023年               期末余额          当期利息收入                期末余额           当期利息收入 工商银行       216,364,395.07   1,919,904.89            735,944.83        6,886.77 注：本基金的活期银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。   本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。                              第 30 页 共 47 页                                              农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。                                                                    单位：人民币元                                     农银货币 A  已按再投资形式           直接通过应付             应付利润       本期利润分配合                                                                         备注   转实收基金           赎回款转出金额             本年变动          计                                     农银货币 B  已按再投资形式           直接通过应付             应付利润       本期利润分配合                                                                         备注   转实收基金           赎回款转出金额             本年变动          计   本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。   本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。   截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 344,096,164.38 元，是以如下债券作为质押：                                                                金额单位：人民币元                                     期末估值单  债券代码       债券名称       回购到期日                    数量（张）             期末估值总额                                       价              MTN006       1日              行 CD161      1日              行 CD234      1日              行 CD189      1日              行 CD161      1日              行 CD005      1日              行 CD097      1日 合计                                                 3,720,000   371,944,948.42                                 第 31 页 共 47 页                                    农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。   "本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的 制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资 运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风 险。   本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核 及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司 基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设 的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作， 对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立 了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、 审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监 督和控制。"   信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用 评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。   本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级， 对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。                                                       单位：人民币元                          本期末                      上年度末        短期信用评级  A-1                                     -                       -  A-1 以下                                  -                       -  未评级                       2,466,737,717.13       2,314,594,648.81  合计                        2,466,737,717.13       2,314,594,648.81 注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。                         第 32 页 共 47 页                                  农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告                                                  单位：人民币元                          本期末                  上年度末       长期信用评级 AAA                      194,701,476.45          144,063,587.49 AAA 以下                                -                      - 未评级                       23,533,118.94           93,862,808.07 合计                       218,234,595.39          237,926,395.56 注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债。   本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关 规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本 基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因 开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除发生巨额赎 回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回 购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。   本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短 时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎 回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。   截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。   本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关 规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本 基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因                       第 33 页 共 47 页                                                       农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。    本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短 时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎 回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。    截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对 基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。                                                                               单位：人民币元      本期末      资产 货币资金                               76,249,921.79            -            -    1,528,616,422.90 结算备付金              7,790,959.74                -            -            -       7,790,959.74 存出保证金                   6,520.63               -            -            -            6,520.63 交易性金融资产                            316,831,481.03           -            -    2,684,972,312.52 买入返售金融资产 458,574,595.27                        -            -            -     458,574,595.27 应收申购款                         -                -            - 13,490,661.46     13,490,661.46    资产总计                            393,081,402.82           - 13,490,661.46   4,693,451,472.52      负债 应付赎回款                         -                -            -     21,000.01         21,000.01 应付管理人报酬                       -                -            -    718,614.81        718,614.81 应付托管费                         -                -            -    239,538.25        239,538.25 卖出回购金融资产 344,096,164.38                        -            -            -     344,096,164.38                                          第 34 页 共 47 页                                                   农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 款 应付销售服务费                   -                -            -    589,534.42          589,534.42 应交税费                      -                -            -     24,800.80           24,800.80 其他负债                      -                -            -    171,114.84          171,114.84     负债总计      344,096,164.38               -            -   1,764,603.13     345,860,767.51  利率敏感度缺口                       393,081,402.82           - 11,726,058.33    4,347,590,705.01     上年度末                          6 个月      资产 货币资金          945,499,329.69               -            -             -      945,499,329.69 交易性金融资产                        69,773,016.55            -             -    2,552,521,044.37 买入返售金融资产 150,183,329.95                    -            -             -      150,183,329.95 应收申购款                     -                -            - 65,775,173.97       65,775,173.97     资产总计                       69,773,016.55            - 65,775,173.97    3,713,978,877.98      负债 应付赎回款                     -                -            - 13,415,224.60       13,415,224.60 应付管理人报酬                   -                -            -    527,863.28          527,863.28 应付托管费                     -                -            -    175,954.41          175,954.41 卖出回购金融资产 款 应付销售服务费                   -                -            -    522,960.48          522,960.48 应交税费                      -                -            -     22,580.99           22,580.99 其他负债                      -                -            -    298,561.14          298,561.14     负债总计      148,830,469.54               -            - 14,963,144.90     163,793,614.44  利率敏感度缺口                       69,773,016.55            - 50,812,029.07    3,550,185,263.54 注：按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。     本基金管理人通过设定目标久期管理债券的利率风险，并根据基金合同要求将投资组合平均 剩余期限控制在一定天数以内。若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降 25 个基点，对资 产净值无重大影响。     外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。     其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以                                      第 35 页 共 47 页                                    农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，主要风险为 利率风险和信用风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。   于本报告期末及上年度末，本基金未持有股票和权证等权益类资产，因此不披露其他价格风 险敞口数据。   于本报告期末，本基金未持有股票和权证等权益类资产，因此，本基金本期末及上年度末面 临的其他价格风险不重大。    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                       单位：人民币元                              本期末                   上年度末  公允价值计量结果所属的层次 第一层次                                      -                       - 第二层次                        2,684,972,312.52       2,552,521,044.37 第三层次                                      -                       -          合计                 2,684,972,312.52       2,552,521,044.37    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。    本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次 未发生重大变动。                         第 36 页 共 47 页                                      农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告      于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。      截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。                       §7 投资组合报告                                                           金额单位：人民币元 序号          项目           金额                     占基金总资产的比例（%）             其中：债券      2,684,972,312.52                              57.21             资产支持证                                          -                              -        券       其中：买断式回购的                                          -                              -       买入返售金融资产       银 行存 款和结 算备       付金合计                                                          金额单位：人民币元 序号               项目                          占基金资产净值的比例（%）             报告期内债券回购融资余额                                              3.56             其中：买断式回购融资                                                   -                                                                 占基金资产净值 序号               项目                           金额                                                                 的比例（%）             报告期末债券回购融资余额                       344,096,164.38        7.91             其中：买断式回购融资                                     -             - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。      债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明      本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。                          第 37 页 共 47 页                                          农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告                    项目                                      天数           报告期末投资组合平均剩余期限                                             78       报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                              88       报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                              53   报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明   本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。                                   各期限资产占基金资产               各期限负债占基金资产  序号            平均剩余期限                                    净值的比例（%）                 净值的比例（%）           其中：剩余存续期超过 397 天的                                                       -               -           浮动利率债           其中：剩余存续期超过 397 天的                                                       -               -           浮动利率债           其中：剩余存续期超过 397 天的                                                       -               -           浮动利率债           其中：剩余存续期超过 397 天的                                                       -               -           浮动利率债           其中：剩余存续期超过 397 天的                                                       -               -           浮动利率债                合计                                 107.34           7.91   本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。                                                             金额单位：人民币元                         按实际利率计算的账面价   序号         债券品种                                 占基金资产净值比例（%）                              值             其中：政策             性金融债                               第 38 页 共 47 页                                                 农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告                 资券                 剩余存续期                 超过 397 天的                 浮动利率债                 券     明细                                                                  金额单位：人民币元                                                 按实际利率计                                    债券数量                         占基金资产净值比例 序号         债券代码         债券名称                    算的账面价值                                    （张）                             （%）                                                  （元）                        银行 CD051                        银行 CD023                           CD110                        银行 CD116                           CD189                           CD161                           CD019                         行 CD057                        农商行 CD039                        银行 CD064                           CD045                              项目                                  偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                                0 报告期内偏离度的最高值                                                             0.0572%                                     第 39 页 共 47 页                                     农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 报告期内偏离度的最低值                                            0.0234% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                 0.0406% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明   本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明   本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。     持证券投资明细   本基金本报告期末未持有资产支持证券。   本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000 元。 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 但未向监管部门报告，严重违反审慎经营规则，二、信息系统开发测试管理不到位，严重违反审 慎经营规则，被国家金融监督管理总局北京监管局罚款 80 万元。 性及其与外汇收支的一致性进行合理性审查；未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违 反外汇登记管理规定，被国家外汇管理局江苏省分局给予警告，罚款人民币 60 万元。 未结清内保外贷业务违规，被国家外汇管理局厦门市分局给予警告，合计处罚款 644.30 万元人民 币，没收违法所得 194.00 万元人民币。 性存款；贷款风险分类不准确；个别贷款“三查”不到位；个人经营性贷款内控不到位，被国家 金融监督管理总局厦门监管局罚款 220 万元。 监督管理总局处以罚款 20 万元。                          第 40 页 共 47 页                                              农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 险公司开展保险业务合作、违规通过储蓄柜台销售投资连结型保险产品及代销利益不确定的保险 产品未按规定提供完整合同材料等十八项违法违规事实，被国家金融监督管理总局没收违法所得 并处罚款合计 3791.879382 万元。其中，总行 2041.879382 万元，分支机构 1750 万元。 机构案件管理不到位、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况及监管检查发现问题整改不力， 被国家金融监督管理总局处以罚款 170 万元。 国家金融监督管理总局青岛监管局罚款人民币三十万元。       本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。       其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。                                                                     单位：人民币元 序号                   名称                                      金额                           §8 基金份额持有人信息                                                                        份额单位：份                                                     持有人结构                                        机构投资者                      个人投资者           持有人  份额级                户均持有的基                          占总                         占总           户数   别                  金份额                            份额                         份额           （户）                       持有份额                       持有份额                                                     比例                         比例                                                     （%）                        （%） 农 银 货 币A                                  第 41 页 共 47 页                                                  农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 农 银 货 币B  合计        427,801       10,162.65   2,743,171,225.42     63.10   1,604,419,479.59    36.90 注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。   序号                   持有人类别            持有份额（份）                   占总份额比例（%）                                                                        占基金总份额比例  项目                    份额级别                持有份额总数（份）                                                                           （%） 基金管        农银货币 A                                       216,616.70                    0.0082 理人所 有从业 人员持        农银货币 B                                            0.00                     0.0000 有本基 金                        合计                               216,616.70                    0.0050 注：从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份 额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。           项目                   份额级别               持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人                农银货币 A                                                            0 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开               农银货币 B                                                            0 放式基金                                  合计                                                       0 本基金基金经理持有               农银货币 A                                                         0~10 本开放式基金                  农银货币 B                                                            0                                  合计                                                    0~10                                      第 42 页 共 47 页                                  农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告                   §9 开放式基金份额变动                                                       单位：份       项目           农银货币 A                  农银货币 B 基金合同生效日 （2010 年 11 月 23      3,972,527,962.61         2,060,191,795.10 日）基金份额总额 本报告期期初基金 份额总额 本报告期基金总申 购份额 减：本报告期基金 总赎回份额 本报告期基金拆分                                      -                      - 变动份额 本报告期期末基金 份额总额 注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。                    §10 重大事件揭示    报告期内无基金份额持有人大会决议。    本报告期内,根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十五次 会议决议，高国鹏先生自 2024 年 6 月 27 日离任本公司副总经理职务。    本公司已于 2024 年 6 月 29 日在规定媒介以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的 公告并按照监管要求进行了备案。    本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。    本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事 项。    报告期内本基金投资策略未发生改变。                      第 43 页 共 47 页                                       农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告   报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。        措施 1                                内容  受到稽查或处罚等措施的主体       管理人及高级管理人员  受到稽查或处罚等措施的时间       2024 年 2 月 2 日  采取稽查或处罚等措施的机构       中国证券监督管理委员会上海监管局  受到的具体措施类型           行政监管措施。                      公司：责令改正；高级管理人员：警示函。  受到稽查或处罚等措施的原因       内部控制不健全，违反《公开募集证券投资基金运作管理                      办法》相关规定。  管理人采取整改措施的情况（如      公司已按照法律法规及监管要求及时完成整改工作。  提出整改意见）  其他                  无   本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。                                                     金额单位：人民币元                   股票交易                    应支付该券商的佣金        交易单               占当期股票成                     占当期佣金 券商名称                                                        备注        元数量    成交金额       交总额的比例            佣金       总量的比例                            (%)                        (%) 安信证券    2            -                -         -       -   - 长江证券    2            -                -         -       -   - 东北证券    2            -                -         -       -   - 东方财富 证券 东方证券    2            -                -         -       -   - 东吴证券    2            -                -         -       -   - 东兴证券    2            -                -         -       -   - 国盛证券    2            -                -         -       -   - 国泰君安 证券 海通证券    2            -                -         -       -   - 华宝证券    2            -                -         -       -   - 华泰证券    2            -                -         -       -   - 民生证券    2            -                -         -       -   -                          第 44 页 共 47 页                                                  农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 申万宏源 证券 天风证券       2                  -                  -           -          -   - 西南证券       2                  -                  -           -          -   - 兴业证券       2                  -                  -           -          -   - 银河证券       2                  -                  -           -          -   - 中泰证券       2                  -                  -           -          -   - 中信建投 证券 中信证券       2                  -                  -           -          -   - 注：1、交易单元选择标准有： （1）财务状况良好，注册资本不少于 20 亿元人民币，最近一个完整年度在证券业协会披露的审 计报告被出具无保留意见。 （2）交易、研究等服务能力较强,最近一个完整年度年报披露的佣金席位占比在全市场前 1/2。 （3）经营行为规范，合规风控能力较强，最近一年未因研究、交易业务违规而在中国证券监督 管理委员会及其派出机构网站披露受到行政处罚。                                                                  金额单位：人民币元                债券交易                     债券回购交易                    权证交易                                                                         占当期权                     占当期债                          占当期债券 券商名                                                                       证                       券                           回购成交总  称     成交金额                        成交金额                      成交金额       成交总额                     成交总额                          额的比例                                                                         的比例                     的比例(%)                          (%)                                                                          (%) 安信证                 -        -                  -            -          -           -  券 长江证                 -        -                  -            -          -           -  券 东北证                 -        -                  -            -          -           -  券 东方财                 -        -                  -            -          -           - 富证券 东方证                 -        -                  -            -          -           -  券 东吴证                 -        -                  -            -          -           -  券 东兴证                 -        -                  -            -          -           -  券 国盛证    45,335,529     24.46       2,436,000,00       81.66          -           -                                   第 45 页 共 47 页                                              农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告   券         .46                      0.00 国泰君               -           -             -            -        -             - 安证券 海通证               -           -             -            -        -             -  券 华宝证               -           -             -            -        -             -  券 华泰证               -           -             -            -        -             -  券 民生证               -           -             -            -        -             -  券 申万宏               -           -             -            -        -             - 源证券 天风证               -           -             -            -        -             -  券 西南证               -           -             -            -        -             -  券 兴业证   140,023,47              547,153,000.  券          2.05                        00 银河证               -           -             -            -        -             -  券 中泰证               -           -             -            -        -             -  券 中信建               -           -             -            -        -             - 投证券 中信证               -           -             -            -        -             -  券   本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。  序号                公告事项                      法定披露方式        法定披露日期       农银汇理货币市场证券投资基金                  中国证券报、基金管理       农银汇理货币市场证券投资基金                  中国证券报、基金管理       农银汇理货币市场证券投资基金                  中国证券报、基金管理       农银汇理货币市场证券投资基金-招                中国证券报、基金管理       募说明书更新-2024 年第 1 次              人网站       农银汇理货币市场证券投资基金基                 中国证券报、基金管理       金产品资料概要更新                       人网站                               第 46 页 共 47 页                                农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年中期报告               §11 影响投资者决策的其他重要信息   本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。    无。    《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》                       ；    《农银汇理货币市场证券投资基金托管协议》                       ；   备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。                                      农银汇理基金管理有限公司                     第 47 页 共 47 页